Список проголосовавших за комментарий "Mr Gold, всякие «шаманства» для снижения боли в просадках типа снижения аллокации или в пределе даже остановки — приводят долгосрочно к снижению доходности, зачастую существенному (плата за минимизацию риска). Я так понимаю, стратегия с названием «экстрим» этого не предполагала (хотя детали надо уточнять у А.Г.). Я думаю, технических ошибок там не было — просто в том рыночном режиме стратегия перестала работать. Пытаться ее «лечить» или что-то там «подкручивать» — это подход «ручных» трейдеров, который с количественными стратегиями не работает. Можно либо снижать аллокацию (в пределе до 0), либо продолжать торговлю, если уверен в идее. Идея «экстрима» видимо предполагала торговлю с максимальными рисками ради таргета доходности 50%, поэтому инвестору грех жаловаться на просадку 30%.<blockquote>А стопаки у вас вообще существуют в классическом их понимании?</blockquote><br/> У вас — это у кого? Количественные управляющие есть разные, кто-то торгует ближке к «человеческим трейдерам», там стопы есть. В моих системах их нет, да они и не нужны, поскольку я держу диверсифицированный портфель, многие позы хэджируют друг друга, поэтому даже если что-то куда-то сильно улетит — на портфель это окажет минимальное влияние."