Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, я понимаю про что вы говорите, никто пальцы не раскидывает. В 80-90е года многие успешные фонды и банки зарабатывали на арбитраже, либо выявлением среднего отклонения корреляций между инструментами. Все они были приверженцами кривой случайного распределения Гаусса и эффективного рынка(кстати Мандельброт в своей книге эти идеи разносит в пух и прах и я с ним согласен), за что многие и поплатились, когда череда событий случалась через 10-20 лет, а по их расчетам данное событие могло произойти раз в 1 млрд лет. Корреляции имеют свойства со временем становиться слабже и исчезать в конечно итоге. Используя сложные модели корреляций, фонды не могут спрогнозировать сложное поведение людей, когда *опа наступает на рынке, все их системы перестают работать, и приходится брать управление на ручной режим. Я не знаю стратегий ИК Форум, но могу точно сказать с февраля 2016 года по сегодняшний день на финансовых рынках *опы не было чтобы показывать такие просадки. Хотя если они умудрились залить деньги в долларовые активы которые не выросли в цене, а курс к рублю упал с того момента на 30%, при пересчете на рубли могла появиться такая просадка. Хотел у вас спросить, а почему вы не берете большие плечи к вашей стратегии(я про ваш стейтмент)? Я кстати не на стороне инвестора и не на стороне ИК, то что инвестор дилетант это понятно еще из списка управляющих кому он давал в деньги"