Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Я столько на фр не торгую :)) Обычный пример: Средняя волотильность ри 1200 пунктов, открывая сделку внутри дня ваш риск максимальный будет около 1000 пунктов, если купить ри на всю котлету с 9 плечем, и сьездите на стопак то просадка будет чуть более 10% к капиталу. Какой нормальный управляющий будет заходить с такими рисками только казиношники? В среднем риск на сделку составляет 0.5-1% у адекватных управляющих, не скальперов. Вот и посчитайте сколько вам нужно сделать отрицательных сделок подряд чтобы так просесть? Какой смысл рисковать 35 руб, чтобы заработать 50 руб. Если же они используют корреляционные системы, состоящие из одновременного открытия большого количества позиций, значит она у них не работает"