Список проголосовавших за комментарий "<p>Что касается интервального метода определения ДП, то его не сложно модифицировать так, что он будет давать более точный результат. Как видно из картинки выше, в оригинальном варианте годовой процент все время увеличивается. Можно применить тот же подход, что и в основном варианте: вместо вычисления дох-ти данного интервала, предполагаем, что она у всех интервалов одинаковая, и подбираем её. Для каждого интервала известна начальная цена, доходность и купон. Конечная цена вычисляется по формуле:</p><p>EndPrice=Price*(1+YTM/100/365.25*Days)-Coupon;</p><p>Т.о., каждый интервал за счет доходности уменьшает цену. В конце концов она должна быть равной номиналу. Если это не так, то пробуем другое значение, и т.д. В результате, т.к. у всех интервалов одинаковая дох-ть, никакие веса учитывать не нужно. А получаемое значение почти такое же, как в основном варианте с полугодовой капитализацией. </p>"