Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, а, ну со скользящими связь простая — как только мы начинаем рассуждать о разнице между волатильностью отклонений в одну и другую сторону, мы фактически смотрим на краткосрочный перекос среднего значения отклонений. Ну а чтобы увидеть его, не нужно смотреть волатильность — достаточно скользящих.<br/> <br/> Ну и сама по себе идея брать отклонения только в одну сторону не может работать — на коротких временных отрезках доминирует дисперсия, а не среднее, соответственно любая комбинация отклонений, создающая односторонний перекос, случайна. "