Список проголосовавших за комментарий "идея всё-таки в другом, существует такой постулат, что 90% опционов истекают вне денег, вот от этого и исходим, ищем зоны 10% выплат, и если по статистике более даже 75% экспирация будет в данной зоне, то уже статистическое преимущество будет на твоей стороне (мат.ожидание положительное). Конечно, опционы могут быть захеджированы другими опционами, страйками, сериями или фьючерсом, или фьючерс захеджирован опционами, или акции захеждированы опционами, так ничего не увидешь. Но если все это завести за скобки, а оставить: «90% опционов истекают вне денег» и от этого только поработать…"