Список проголосовавших за комментарий "нужно расчитать общую дельту опционной позиции и купить на этот размер фьючей. Тогда вы покроете риск по дельте, но у вас останется риск по тетте не покрытым — его фьючами никак не захеджить — тут нужно опционы продавать, чтоб нормализовать тетту. Чем вчера кстати и занимался — к спрэду продавал 200 и 205 кол