Список проголосовавших за комментарий "Евгений Ворончихин, грубо говоря, сейчас весь портфель состоит из частей в равных долях. На самом деле они не совсем равные, но почти равные с точки зрения риска как я его понимаю ну и дальше некий общий множитель, чтобы получить желаемую экспозицию по рынку. На практике я вижу, что вот прошел год и было бы лучше этих компонент поменьше, а других побольше. Любопытно, можно ли это заложить в простейшую модель? Например, <a title="goryinyich" href="/profile/goryinyich/">MadQuant</a> делает это и с его слов это важный фактор его успеха."