Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, смотря какие цели ставить. Если цель — описание при помощи Блека-Шоулза, то это будет наверно очень трудно и бесполезно из-за большой неточности начальной модели.<br/> Если цель заработать, то за основу надо брать волатильность как движение цены (скорость ее изменения). Или такой индикатор как ATR. И от этого пытаться что-то сделать. <br/> По сути в дельтахедже важно какое расстояние в среднем пройдет цена за определенный промежуток времени и какой диапазон она может захватить."