Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Я тоже не знаю как, потому что не углублялся в этот вопрос. :))))<br/> Но технически, мы можем задать любую функцию изменения дельтахеджа от внешних параметров. Останется только правильно выразить одно из другого. <br/> В нашем случае, когда мы создаем подобие опциона, нам совершенно не важна ожидаемая волатильность в моменте(иллюзии участников рынка). Для получения прибыли нам важно, как будет вести себя реальная волатильность рынка.<br/> <br/> "