Список проголосовавших за комментарий "AlexGood, дельтахедж эмулирует тету. Чтобы эмулировать вегу, нужно менять параметры дельтахеджа в зависимости от волатильности. Задача очень интересная. Ее решение может дать вполне стабильный небольшой положительный поток средств. Но чтобы понять, как ее решать, надо много поработать с опционами и с волатильностью. Практически это работа с волатильностью."