Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, а почему нельзя прогнозировать returns не банально на основе средних исторических значений, а с помощью какого-нибудь mean-reverting (например, ARMA) процесса? <br/> <br/> Не раскрывая авторской методики, можете хотя бы примерно сказать, какой условно стандартных методов взят за основу?"