Список проголосовавших за комментарий "Павел, надо быть проще. (а) Выбираем активы. Это творческий процесс. (б) оцениваем риски каждого актива, не так уж важно как, главное, чтобы оценка была по единой методике и была амплитудной, то есть в терминах или процентов или рублей или долларов. (г) доли берем обратно пропорционально риску. <br/> Все методы. использующие те или иные оценки ковариационных матриц имеют сложность, которую не пробить без приличной математики и языка программирования. "