Список проголосовавших за комментарий "Люциан, не очень понимаю, что вы хотите узнать. Задайте какие-то конкретные вопросы. Структура портфеля достаточно стабильна. Раз в месяц я запускаю определенную оптимизационную процедуру. По результатам расчета выбирается одна условно самая плохая акция и одна самая хорошая акция. Долю плохой бумаги я снижаю на 1%, а хорошей увеличиваю на 1%.<br/> <br/> Важный момент, что плохая или хорошая акция не сама по себе, а в контексте влиния на риск и доходность портфеля — акция сама по себе может быть очень хорошая, но бета против портфеля заоблачной и наоборот. <br/> <br/> Второй момент — торговля происходит не всегда, а только если замена плохой акции на хорошую приводит к статистически значимому улучшению метрик портфеля. Например, по результатам последнего месяца я не торговал, так как статистически значимо портфель нельзя было улучшить."