Список проголосовавших за комментарий "Конечно, в R и Matlab гораздо больше гибкости и удобства делать любые математические расчеты. Но для этого надо уметь на этих языках программировать.<br/> Как, видимо, новичку — совет: не увлекаться марковицем «в лоб», это может дать печальные результаты на практике. Изучите матчасть, методы регуляризации ковариационной матрицы (shrinkage), плюс поисследовать насколько хороши прогнозы ретурнов, которые вы подставляете в формулу для оптимального портфеля. Может статься, что эти прогнозы очень плохи, и даже min variance portfolio дает лучшие результаты."