Список проголосовавших за комментарий "Константин, монтекарлить в данном случае немного про другое. Сделать те же 3500 виртуальных трейдеров, которые торгуют по разным случайным алгоритмам. Получить их доходности. Дальше, исходя из полученных распределений, сделать монте-карло симуляции, чтобы оценки были представительными. С учетом комиссий понятно, что суммарная эквити всех случайных трейдеров также пойдет вниз. Но какой будет среди них доля тех, у кого эквити будут красиво ползти вверх? Такой же как на ЛЧИ? Лучше? Хуже?"