Список проголосовавших за комментарий "А. Г., если взять топ-5 бумаг, то всё как вы описываете. Если пойти дальше и оперировать 20-30-ю бумагами, то в севстали, например, только чистое проскальзывание на 10 млн рублей составит 0,25% на операцию. Если идти глубже и брать бумаги с дневным оборотом не менее 50-100 млн рублей, то среднее проскальзывание как раз на уровне 0,2%. Конечно, можно упереться в сбер, исключить газпром, уменьшить долю лукойла и втб ну и т.д… Но речь не про это:)"