Список проголосовавших за комментарий "ves2010, <br/> 1. параметры оптимизации выражены в процентах, а не в абсолютных цифрах. И, важно: тут комиссия считается в абсолютных цифрах. При переводе на проценты (как сейчас на фьючерсе на индекс в соответствии с <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moex.com%2Fa90&s=2561206890">www.moex.com/a90</a>) ситуация сильно улучшается. Подумал, так хорошо в реале не бывает. Картинку приведу, чуть позже.<br/> 2. Не зациклен на форвардном тестировании, но со «злом» не соглашусь, как-то категорично. Хотя актуальность последних данных очевидна: поведение рынка меняется, и применять параметры, которые «хорошо работали в 2011 году» в 2016, не совсем верно.<br/> Но, тем не менее, никто не гарантирует, что в 2017 поведение рынка поменяется так, что параметры для 2011 подойдут лучше, чем параметры 2016 года. <br/> Выходом будет применение портфеля стратегий, ниже поясню.<br/> 3. С экстремумами гляну. На первый взгляд, их влияние несущественное (рис).<br/> 4. Насчет первой свечи — внесу поправки, на нее в тестах как-то не акцентировал внимание. <br/> Но последнюю трогать не буду. Она хорошая ;)<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/59/17/2017/12/13/22650e.png"><img title="Максимумы и минимумы" src="/uploads/images/00/59/17/2017/12/13/2a7e15.png" alt="Максимумы и минимумы"/></a><br/> <br/> Особенность торговой системы в том, что она трендовая: на движении вверх входит в лонг и сопровождает. <br/> Одни стратегии активируют скольжение на 4.2%, другие 0.8%.<br/> Стопы тоже отличаются, но они не более 1.4%.<br/> Составление портфеля стратегий — единственно верный путь для прибыльной торговли (если вы не инсайдер ;))"