Список проголосовавших за комментарий "XXM, <br/> 1 у тя стоимость актива меняется на интервале тестирования вдвое-втрое… и как ты тестишь?<br/> 2 форвардное тестирование — зло… т.к. самую ценность представляют как раз последние данные...<br/> 3 ты просто тыкаешь пальцем в небо отбирая случайые варианты… может это выпадающие экстремумы… т.е. надо проверять область около этих вариантов<br/> 4 как только уберешь первую и последнюю свечу из расчетов у тя все ухудшится вдвое-втрое<br/> 5 делаешь комиссы=0, проскальзывание = 0… затем делаешь оптимизацию на максимальный убыток… наверняка будет торговать так же хорошо "