Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu,<br/> <br/> <blockquote>и статьи есть, и 200 миллиардов, и уважение, а результаты управления не радуют.</blockquote><br/> Кого не радуют? Активы под управлением AQR растут хорошими темпами, еще в начале десятых было что-то в районе 100. То есть, чуваков, у которых было $100 млрд., они радуют.<br/> Мы сейчас какие результаты обсуждаем? По вашей ссылке там есть довольно старые фонды (с 2009-го) с CAGR ~ 15%. Вас бы не порадовало наварить 200% в баксах за 8 лет?<br/> То, что в альтернативе результаты хреновые — так они у всей отрасли в последние годы хреновые, даже у топовых фондов (если взять с ctaperformance.com).<br/> Equity market neutral — CAGR 10% — просто отлично, это я могу сказать как человек, который последние 3 года такие стратегии торговал.<br/> <br/> <blockquote>Есть хеджфонды, которые без академического шума и пыли имеют гораздо более качественные результаты.</blockquote><br/> И какой вывод отсюда следует? И главное — какое отношение имеет к статье «betting against beta», в связи с которой мы Аснесса вспомнили?"