Список проголосовавших за комментарий "<p>ves2010, по 215:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/59/17/2017/12/12/b57be4.png"><img src="/uploads/images/00/59/17/2017/12/12/07f511.png"/></a><br/> решение о сделке (вход в позицию <strong>short</strong>) принято на свече «20100617,183000», но, во избежание ошибки заглядывания вперед (Look-Ahead Bias), в позицию «вхожу» на открытии следующей свечи. <br/> <strong><span style="color:#0000ff;">account_entryPrice = source.BarPrices[i + 1].open;</span></strong><br/> Ее цену, как и дату и время, на свече «20100617,183000» программа как бы пока не знает. И сделка свершается по цене открытия свечи «20100618,103000» Open=1360.28.<br/> ----<br/> Со стопами так:</p><pre class="brush: plain;">_stopLoss = Math.Round((entryPrice * (1 + stopLoss / 100)) / priceStep + 0.5) * priceStep; if (Open > _stopLoss) closePrice = Open;<br />else<br /> closePrice = _stopLoss;</pre>тут проверка для шорта только на цену Open свечи: если открылись выше, то срабатывает по Open (как бы высокой она не была), если нет — по рассчитанному стопу.<br/> Как написано ниже, проскальзывание 1.11. <br/> Для фьючерса на индекс Мосбиржи от 0.3 до 0.6, судя по стакану.<br/> Но торговли внутри гэпов тут нет:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/59/17/2017/12/12/ebea5a.png"><img title="Стоп по цене 1341.94" src="/uploads/images/00/59/17/2017/12/12/111cc0.png" alt="Стоп по цене 1341.94"/></a><br/> стоп по цене 1341.94, она внутри свечи.<br/> "