Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, все гораздо проще. Идея в том, что акция, которая по некоторой характеристике была лучше индекса m периодов будет лучше ещё один период. Чтобы не ошибиться по каждой характеристике берётся не одна акция, а три. А потом голосованием портфели для каждой характеристики берутся с соответствующими весами в общий портфель. В штатах последнего действия не было, а был равновзвес. Изначально и в России было также."