Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну это как раз выглядит как дата-майн, просто видимо случайно получилось, что более волатильные стоки перформили на России лучше за этот период.<br/> Но классическая статья Asness'а и ко «Betting against beta», а также аутперформанс low-volatility фактора на наблюдаемой истории (прокси — OUSA, USMV, вот это вот все) как бы намекают, что глобально все утроено как раз наоборот, и этот портфель на этом временном интервале