Список проголосовавших за комментарий "интересная тема, хоть изредка есть что пообсуждать.<br/> Я на тему убил два месяца весной.вот мои мысли. Арбитраж ведь задуман, как защитная стратегия для минимизации убытков.<br/> <br/> 1. Арбитраж разваливается рано или поздно ВСЕГДА.<br/> Потому что разваливается даже то, что имеет казалось бы 100% корреляцию.<br/> Например фьюч на брент на разные месяцы раньше был контанго, и это реально работало, а с осени стало беквордация.<br/> То есть, именно в арбитраже всегда нужны стопы.<br/> <br/> 2. Зарабатывать можно. Здесь работает вариант хедж+контртренд+входы/выходы частями+макс.диверсификация по инструментам/портфелям/корзинам.<br/> Например — самое простое — выбираете канал по инструменту за период, на примере сбера — покупаете сбер 300 акций по нижней границе канала. продаете 3 фьюча на эти акции ступеньками до верхней границы канала. Если цена идет еще выше, ждете пока исполнится фьюч. Если идет вниз, начинаете откупать по одному фьючу, опять вверх, продаете по одному фьючу.<br/> То есть в случае, если цена в канале — то Вы забираете прибыль с колебания этих цен. Если цена уходит вниз из границы канала, то лучше избавиться от позиции (но можно и усредниться) .<br/> <br/> Таких комбинаций кучу можно придумать, и более сложных в том числе."