Список проголосовавших за комментарий "Имхо, к этой теме лучше относиться как к контртрендовой торговле синтетического инструмента. То есть делаете инструмент, скажем, LUK-25*GAZP (почему именно 25--чтоб примерно равные ноги были). Строите его и смотрите, можно ли его торговать контртрендово. Усреднялки какие-нибудь, перекупленность/перепроданность--вот это все. Это такой тест на коинтеграцию, на самом деле. Неплохой тест. Если контртрендово не торгуется, значит оно не предназначено для парной торговли и эту парочку бессмысленно ставить в противонаправленные корзины в любой пропорции. Ну и вот таким образом набираете кандидатов на заполнение корзинок. Дальше можно чего-нибудь покурвофиттить с весами, хотя имхо веса надо брать от балды, просто чтоб общая поза была примерно ноль. И собственно, корзинная торговля готова, торгуем эту радость контртрендово.<br/> <br/> Проблемы:<br/> 1. Комиссы и слизь. Накапливаются пропорционально количеству инструментов в корзинах.<br/> 2. Более серьезная трабла. Как и любая контртрендовая тема, винрейт у этого всего будет процентов 70-80, если не больше. Это очень неприятно, так как это означает недотестированность системы на предмет редких убыточных событий. Разрывов ценных частей организма, одним словом. Например, в свете последних событий на эту тему актуален пример торговли нефтегазовой пары ЮКОС vs Лукойл. <br/> <br/> Учитывая эти траблы, я бы вообще не советовал баскет-трейдинг на ру рынке. Если только арбитраж чего-то, имеющего прямую корреляцию. Например, RI со сбер плюс газпром плюс лукойл--но там все давно поделено. "