Список проголосовавших за комментарий "Евгений Ворончихин, это все от корреляции доходностей зависит. Предположим, у вас есть 2 стратегии с корреляцией ретурнов 0.5, а есть одна — которая ни с чем не коррелирует. В предположении одинакового stand-alone риска на каждую идею (предположим, риски выравниваются) и примерно одинакового ретурна, последней надо ~45% капитала отдать, а остальное — разделить между первыми двумя. Распределение поровну — редко бывает оптимально или хотя бы близко от оптимума, потому что редко когда все идеи в портфеле некоррелированные или одинаково уникальные. Как правило, есть у людей куча трендовых алгоритмов и немного чего-то другого (контр-тренды, фундаментал). Чтобы тренды все не забивали — надо использовать около-марковичные подходы."