Список проголосовавших за комментарий "давайте по-порядку.<br/> во первых, продажа голых опционов это СВЕРХРИСКОВАЯ стратегия, которая из-за неверного расчета позиции, и только из-за этого принесет убытки.<br/> Во- вторых, ЛТЦМ попал на игре на облигациях а не на супплае веги по индексу снпи.<br/> В-третьих, наш рынок в чистом виде всегда был хорошей площадкой для продажи волатильности, просто делать ДИНАМИЧЕСКОЕ хеджирование это не продажа покрытых коллов и путов, это динамический контроль за греками, что-то надо продать, что-то купить, получить требуемые греки, не вылезти за лимиты и выровнять профиль в зависимости от вью по дельте фьючом.<br/> Успехов."