Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Гудков, <br/> 1) А в чем проблема? Почему в качестве бенчмарка должен выступать какой-то другой набор, если я торгую эти инструменты? Почему S&P, если я не держу ни один из его компонентов? Eqw пассивного набора торгуемых инструментов — считается самым верным бенчмарком для активной стратегии, при условии, что нет survivorship bias'а при выборе инструментов. А его в целом нет, т.к. инструменты — это трежеря и золото (которые жили и будут вечно жить) + секторы S&P, которые я тоже не выбирал, я взял самые ликвидные ETFы на них.<br/> 2) А какая разница сколько транзакций? Я заскриптю составление отчета по трейд-репортам