Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Гудков, а что непонятного? Просто берем все торгуемые инструменты и выделяем на каждый по равной сумме денег в портфеле, на которые его закупаем. При ребалансировке восстанавливаем размеры поз до равных. Естественно так делать потому, что если у модели есть предсказательная способность — она должна обгонять вот такой equal-weighted портфель, если же не обгоняет — то полезность модели под вопросом. В данном случае она обгоняет как по доходности, так и достаточно сильно — по рискам (см. график, черная линия — это как раз eqw портфель).<br/> Реинвестирование — в бэктесте подразумевается обратно в тот же день в тот же фонд. При последующей регулярной ежемесячной ребалансировке поза все равно откорректируется (в любом случае — это минимально влияет на результаты бэктеста)."