Список проголосовавших за комментарий "Исходники без комментариев и табуляции это адов кикоз, конечно. Ладно, идея более-менее простая, я примерно так же делал, только на C# и в велслабе.<br/> <br/> Единственное, я период задавал не жестко и строил много профилей для ретроспективы и исторических тестов, ну и для параноидальной точности объемы брать из тикового графика (при недоступности — из самых мелких таймфреймов), строить по ним, сохранять (у меня тупо дневные профили сохраняются в виде (цена, объем) и потом набрасывать на график без привязки к таймфрейму вообще, потому что искажения, хоть и некритичные, но будут при построении по крупным ТФ"