Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, моя пока не понимайт цитата:«корреляционный анализ по моделям Бокса-Дженкинса и их обобщениям позволяет выявить степень зависимости данных на выборках относительно малого объема. Если же требуется изучать выборки больших объемов — порядка 10^6, как, например, в биржевой торговле, более адекватным является спектральное разложение АКФ стационарного случайного процесса — и поперли интегралы Лебега, Стилтьеса и вся фигня»(( Пичальечка, думаю до этого мне ещё пару лет топать. Не могли накидать примерный как вам видится учебный план, а то периодически обкладываюсь книгами и начинаю скакать. Я имею в виду матан, вышка — что конкретно посоветуете, авторы и последовательность, теор.вер — понятно, а вот Financial Math и engineering applied to trading, очень много источников, отфильтровать и оценить достоинства и недостатки не могу. Буду признателен."