Список проголосовавших за комментарий "Станислав Иванов, нестационарные это значит что параметр может изменятся во времени. в предыдущем посте в конце, я показывал пример нестационарной, кусочно-постоянной модели, для смещения среднего. здесь все анологично, но изменяется коэффициент авто-регрессии.<br/> да изучал когда-то RS анализ, но у меня сложилось впечатление что это плохо применимо к направленному трейдингу, так как в нем по сути анализируется аномальность волатильности, то есть плохо понятно как перевести это в плоскость направленного трейдинга. соответственно так же непонятно насколько эта аномальность связана с неэффективностями в поведении цены, а насколько может быть просто объясненно стохастическими моделями волатильности (мартингаловости). В плане опционов это наверное более интересно, так как указывает на mispricing волатильности в рамках модели БШ."