Список проголосовавших за комментарий "Когда использовал контртрендового бота, строил усредненную карту доходностей по 15-тиминутным интервалам внутри дня. Получались интересные результаты, если исключать определенные временные отрезки из торговли. Дальнейшего развития метод не получил, торговля идет в интервале 10:10 — 18:30.<br/> Пробовал использовать различные функции времени (размах/время, пройденный путь за ед. времени, скорость на направленном движении и т.д.), аналоги фрактальной размерности. Статистического преимущества получить пока не удалось.<br/> В свое время исследовал по-своему модифицированные ренко-графики - одновременно с шагами 1000 и 250 пп на фртс. Позволяют фильтровать высокочастотные шумы и убирают время."