Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я-то в этом полностью с вами согласен и мы же это с вами не так давно обсуждали… эту самую волатильность как ведущий фактор успешности активной торговли. Мне в данном случае кажется уместным рассмотреть намек на то, чтобы взглянуть на эту ситуации иначе (хотя бы для разнообразия взглядов). Ведь на СБ при фиксированном окне мы также будем видеть всплески волатильности и т.д., хотя эти всплески будут вести себя не так как аналогичные всплески ценового ряда.<br/> <br/> С другой стороны, смотреть на ценовой ряд только с точки зрения персистентности, на мой взгляд, это тоже жуткая абстракция как и волатильность. Т.е. этот самый феномен трендовости (контретрендовсти и нетрендовости) он также плохо будет описываться абстрактной категорией H, которая покажет нам красивое разделение на трендовые процессы с H>0.6 и контртрендовые при H<0.4 лишь в случае когда мы их генерим по методике ФБД.<br/> <br/> Но сам взгляд попробовать покопать глубже в природе ценового ряда и поискать некую альтернативную (неволатильностную) интерпретацию феномена трендовости мне представляется интересным."