Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, в торговле трендовых систем (да и не только трендовых) важны не только периоды заработка, но и периоды убытков. Что Вам с того, что система заработает на 20 свечах подряд по 0,1%, если в «пиле» с СКО 0,3% она потеряет больше? Не лучше ли будет, если взять несколько движений по 3-4%% на 2-3 свечах вместо одного с 0,1% на 20? С точки зрения доходность/MAXDD точно будет лучше. А волатильность, о которой я пишу, во втором случае точно будет больше. Это же особенность пары «рынок-система», что в периоды «пил» и СБ, на которых трендовая система теряет или не зарабатывает СКО рынка меньше некоторой величины, связанной исключительно со средней волатильностью реального таймфрейма системы и ни с чем более. "