Список проголосовавших за комментарий "А. Г., коллега намекает на то, что тот феномен, который мы формально называем волатильностью ценового ряда и, действительно, находим зависимость перфоманса трендовых систем от этого феномена, мы делаем напрасно. Мне кажется, что в этом есть важная доля истины. В самом деле… если у нас ртс рванул вверх подряд часовыми свечками каждая по +0.5% 20 свечек подряд или же все по -0.5% мы увидим и всплеск IV в опционах и СКО приращений возрастет. Но, если по-честному, этот феномен (по-бытовому: пошел тренд в одну сторону) можно ли строго отождествлять с увеличением волатильности?"