Список проголосовавших за комментарий "<p>ch5oh, кажется понял — в чем дело. Чем меньше используемое F — тем меньше волатильность эквити. Если взять все-таки 100000 трейдов и сравнить эквити (в Ln шкале) для F1=0.01 и F2=0.05, то видно, что эквити для F1 существенно проигрывают в конечном финрезе, но зато их волатильность значительно меньше. Выглядит почти как гладкая прямая. Вот для F=0.01:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/37/39/2017/11/15/cace87.png"><img src="/uploads/images/01/37/39/2017/11/15/2f7990.png"/></a><br/> <br/> <span>Для F=0.05:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/37/39/2017/11/15/20eb7c.png"><img src="/uploads/images/01/37/39/2017/11/15/1b13ae.png"/></a><br/> <br/> </span><span>Отметил 4 участка (в несколько тысяч трейдов), на которых «разочаровывающий» финрез. Но это если смотреть узко. Если же смотреть шире, то видно, что F=OptF сделал свое дело и максимально разогнал имеющиеся положительное МО. Ведь это и является целью OptF. А не минимизировать волатильность эквити.</span></p><p>Если ставить задачу поймать обоих зайцев (и заработать максимально, и эквити максимально гладкую), то тут уж не знаю