Список проголосовавших за комментарий "<p>Кирилл Браулов, «виноват» именно OptF.</p><p>Если брать не оптимум, а, скажем, в этом же примере долю 0.01, то тогда даже на короткой истории эквити получается приятное. Даже если сидеть и генерировать их десятками.</p><p> </p><p>А вот если поставить долю «оптимальную», то периодически можно получить ужасные боковики в 1000 сделок. То есть даже «оптимальная» доля хоть и максимизирует наш <strong>ожидаемый</strong> рост, но на практике может давать разочаровывающие кривые капитала.</p><p> </p><p>ПС Еще раз спасибо за приятную тулзу. Головой как бы все это понимаешь, но когда оно вживую шевелится у тебя перед глазами