Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, во-первых, система не одна, а это все мои трендовые системы со среднем временем в позиции чуть больше двух дней. Во-вторых, все эти системы торговались и до 12 июля 2012, а изменения коснулись подхода к шортам в них и фильтрации по фильтрам пилы и волатильности. Так что это не тест систем, а тест добавления шортов с меньшим объемом, чем лонг (уменьшение объемов происходило по принципу: добавление шорта не должно увеличивать годовую просадку по сравнению с просадкой лонга) и собственно фильтров. survivorship bias тут в прореживании и добавлении эмитентов, на основе результатов «только лонга» в 2007-2012. Да, худшие эмитенты были выброшены (кроме Роснефти, которая выпала из-за сильной корреляции Эквити с Газпромом), РИ-добавлен. Никель, после «исправления» работы систем в нем в 2013-2014 — возвращен. Да и включение в портфель Si после 2014 — это понятно, но на результатах 2012-2013 последнее практически и не отразилось. А необходимость фильтрации «пил» после 2010-2011-го была очевидна и только поиск ответа на вопрос «Как?» задержал модификацию. А часовик и опционы — это «из другой оперы»: вот из <a href="/blog/432677.php">этой</a>. Часовик просто лил, там же, где и эти трендовые системы, а опционы — это 3 марта 2014. Все остальное время они только улучшат эту Эквити. Ну увидите Вы на графике большой провал 3 марта с малозаметным глазу улучшением вне его. Что изменится? Все равно от продажи опционов я полностью отказался, зачем тест того, чего нет и не будет?"