Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., потому что не любая сумма нормальна, но если использовать только приращения цен для довольно длинных входных векторов, у нас не хватит скорее всего реальных данных для того, чтобы статистически достоверно это проверить.</p><p>Feature engineering никто не отменял. При чуть более сложном отборе фич отклонения от многомерной нормальности входного вектора даже на не очень больших выборках масштаба нескольких месяцев становятся очевидны настолько, что о ней ничего не напоминает.</p><p>А то распределение, что мы получаем на выходе (то как распределены приращения цен сейчас) — вполне можно считать одномерным нормальным, особо ничему не противоречит.</p>"