Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., ну например, предположим. Можно даже отложить в сторону нестационарность на время, так как это не есть что-то страшное и ужасное, с ней тоже в основном понятно как работать но там чуть другие методы.</p><p>Даже если мы делаем предположение о нормальности, хотя делать его совершенно необязательно и поэтому лучше не делать, но предположим сделали; то эта нормальность всё равно у всех случайных величин будет условной, вы мне сами об этом где-то тут писали. Соответственно, моделировать вот это вот всё многомерное распределение условных распределений линейной моделью может быть не совсем адекватно.</p><p>Как раз нелинейное приближение, которое мы можем получить при помощи нейронных сетей будет гарантированно более полезным. При ограничении рисков переобучения, конечно. </p>"