Список проголосовавших за комментарий "что нужно знать про сайзинг? пару формул.<br/> для GBM оптимальный леверидж имеет вид<br/> <em><strong>lev = мю/(сигма^2)</strong></em><br/> <em><strong>VolatilityDrag</strong></em>(он же гамма распад) = <em><strong>0,5*(lev-lev^2)*(сигма^2)</strong></em>.<br/> <br/> т.е. при задействовании плеча/шорта будут дополнительные потери.<br/> <br/> Для грубой прикидки хватит этих двух формул, а точно и не имеет смысла делать… т.к.в реальности сигма недооценивает реальный риск и все нестационарно."