Список проголосовавших за комментарий "Zweroboi,, ну например, входная информация — прошлые приращения цен, а выходная — будущее приращение цены торгуемого актива. Если о первых и второй сделать предположение о многомерной нестационарной (!) нормальности, то нелинейность — это переподгонка по определению. А «тяжелые хвосты» могут быть и следствием нестационарности, а вовсе не доказательством отсутствия нормальности."