Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, 1. МО близкое к нулю можно найти на валютах у которых ставка ЦБ примерно равная. Зачем сразу 100 покупать? Вы тем самым дельту в 100 вгоняете и у вас вниз убытки. Но если хотите. То у вас получится проданный колл.<br/> 2. Цена идет вниз вы докупаете у вас 101 лот, то есть дельта 101<br/> 3. Цена растет вверх вы откупаете у вас дельта 100 плюс 1 шаг прибыли.<br/> 4. Растет дальше продаем 99 дельта и т.д.<br/> 5. Докупаем дельта 100. и пока цена болтается в вашем шаге, а болтается она от волатильности, а волатильность вы хотите умножить на бесконечное время...<br/> 6. Процесс остановится когда цена уйдет вверх на 100 шагов, что вам ни кто не обещал. Соответственно можно не входить сразу на 100 лотов, а оставить дельту нейтральной.<br/> Об этой сетки я как раз и пишу. Сравниваю это с проданными опционами. "