Список проголосовавших за комментарий "<p>Кирилл Браулов, в данном случае мы оставляем за скобками вопрос о размере риска и также вопрос и размере необходимого капитала.</p><p>Я бы поставил такой синтетический тест:</p><p>1. Стартуем из 100. Процесс — логнормальное случайное блуждание с нулевым МО. Шаг цены, допустим, 0.1. Сразу покупаем 100 лотов.</p><p>2. Если цена падает на 1 (на 10 шагов цены) (и находится ниже ниже 100) — докупаем 1 лот.</p><p>3. Если растет на 1 (но еще ниже 100) — продаем 1 лот.</p><p>4. Если растет на 1 (и уже выше 100) — продаем 1 лот.</p><p>5. Если падает на 1 (и уже выше 100) — докупаем 1 лот.</p><p>6. Когда на руках 0 лотов — процесс останавливаем.</p><p> </p><p>Интересно посмотреть распределение эквити при большой длине истории и также распределение времЕн до остановки игры.</p><p>Мне кажется, там должно быть положительное МО с риском того, что для этого потребуется асимптотически бесконечное время.</p>"