Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <br/> <br/> <em>задача неразрешима — делай что угодно и получишь ноль «в среднем»</em><br/> <br/> Не совсем. Если котировать вокруг рыночного распределения (покупать чуть дешевле теорц, продавать чуть дороже), то в момент сделки у позиции будет пусть и чуть-чуть, но все-таки положительное МО (относительно рыночного распределения). И совершая тыщи таких сделок, можно это виртуальное слабенькое положительное МО превращать в увесистый реальный плюс на счете. Вопрос только в скорости реакции и нейтрализации всех рисков (и по дельте, и по веге, и по остальным моментам)."