Список проголосовавших за комментарий "Oleg Only Algo, могу по всем эмитентам даже неторгуемым выложить эквити трендовой части с осени 2005 в том виде, как это было сделано в 2012 с прогоном на out of sample до 2017 (акции в %%, РИ в пунктах, последний график есть и в приведенном тут видео до апреля 2016). Только не сейчас, я сейчас в загородном доме, а рабочий ноутбук дома. Характеристики как в Tslabe не считал и считать не собираюсь. Я считаю другие и совпадение только по общей доходности, но это не показатель. С контртрендом сложно, тесты очень трудоемкие и там я только за год смог прогнать. Да и нет там доходности, она практически нулевая, зато есть только отрицательная корреляция с трендами, что снижает просадки.<br/> Дополню. Мой тестер вообще не хранит историю сделок, а сохраняет только эквити по заданному таймфрейму. На эквити можно считать, что угодно и я и считаю доли прибыльных таймфреймов и разные коэффициенты и характеристики только лонг/рынок и только шорт/на рынок. "