Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, Марковский процесс — это вообще про другое. Для марковского процесса нужны метастабильные состояния внутренних <strong>ненаблюдаемых</strong> переменных.<br/> <br/> </p><p>Возможно, как раз <em>марковский процесс</em> и пригоден для описания рынка? Но именно в этом направлении не изучал серьезно. Будет фундаментальная проблема с невозможностью подогнать числовые параметры модели под реальность.</p><p><br/> Что касается "<em>не я придумал</em>" — значит Вы или что-то не так поняли, или сами не додумали. Наоборот, в литературе <strong>подчеркивается</strong>, что "<em>дельта — не является вероятностью достижения уровня страйка</em>".</p><p> </p><p>Ну, да бог с ними с этими тонкими нюансами.<br/> "<strong>Где деньги?</strong>«Запускаем сетку и молимся? (даже если раздвигать ей уровни — все равно никаких гарантий)</p><p>С таким же успехом можно продавать стренгл. Только возни меньше.</p>"