Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, а оно мне надо ваше тестирование? :)<br/> И что вы собственно говоря собираетесь тестировать? Какие параметры, по каким критериям? Уверен, что вы об этом даже не задумывались.</p><p> </p><p>Впрочем без проблем. И даже почти без формул. Стройте, тестируйте.</p><p>Только вы царский путь ищете... </p><p>В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом.</p><p><span>Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий цифровой сигнал — временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.</span></p><p><img src="https://1.bp.blogspot.com/-8elhUE3rh9A/WYCNb-DYRmI/AAAAAAAA_DE/NeixkDnO7o0l8C_j8X5y69AoVRyT3iSrgCLcBGAs/s1600/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%2B2.2.png"/></p><p><span>Рис.2.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров</span></p><p><span>Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. Мы использовали систему фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).</span></p><p>В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно. С точки зрения теории систем с самоорганизованной критичностью необходимо использовать всю информацию о процессе, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.</p><p>Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид</p><p><img src="https://3.bp.blogspot.com/-x7bgUB9XC9I/WYCGNRU-gPI/AAAAAAAA_C0/tmekl3JyQ8kC-EO3PiDjMMamdYywP-RmgCLcBGAs/s1600/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%2Bf2.1.png"/></p><p><span>где</span></p><p>— z(t) – функция, описывающая график цены;</p><p>— m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;</p><p>— n(t) — так называемый «ценовой шум» — движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;</p><p>— Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.</p><p> </p><p>Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице.</p><p> </p><p><img src="https://3.bp.blogspot.com/-NdghfbpXoHc/WYCNbw8eapI/AAAAAAAA_DM/TMDajoSUXok7CSJSus5anFO7GW5q-5m_ACLcBGAs/s1600/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%2B2.3.png"/></p><p> </p><p><em>Рис.2.3. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках<br/> <br/> </em>Берите любые полосовые фильтры с заданным шагом и получите свой вариант разложения. У меня их четыре, все работают. Результаты разные, но это детали. Принцип сохраняется.</p><p>У вас будет пятый. И тоже будет работать при корректной реализации фильтров. </p><p>А если вы не знаете, как построить цифровой фильтр, то в общем-то и говорить дальше не о чем. Это самая простая часть процесса. Сложности начинаются на этапе выработки системы принятия решений, а не на этапе получения исходных данных в виде стохастических волновых трендов.</p>"