Список проголосовавших за комментарий "Судя по первому графику, вы неправильно считаете корреляцию, не может так много пар так сильно коррелировать. Её надо считать не по ценам, а по приращениям цен (т.е. close[i] — close[i-1]). При неправильном подсчёте можно получить любую корреляцию от -1 до +1 для двух случайных величин. Вот примеры на языке R:<br/> <strong>N = 100000</strong><br/> Неправильно:<br/> <strong>corr(cumsum(rnorm(N)), cumsum(rnorm(N)))</strong> — два случайных блуждания (как симуляция графиков цен), можно получить любую корреляцию<br/> Правильно:<br/> <strong>corr(rnorm(N), rnorm(N))</strong> — два ряда случайных чисел с матожиданием 0 (симуляция приращений цен), корреляция всегда 0."